A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une disposition de couverture lorsque tous les critères de couverture de la méthode de l’engagement sont en principe remplis.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

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(4)Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

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(4) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

4. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-04-20]

If, for the maturity of the swap, the foreign currency interest rate is higher than the corresponding interest rate for the euro, the swap point quotation is positive (euro quoted at premium against the foreign currency).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

Si, pour la durée du swap de change, le taux d'intérêt de la devise étrangère est supérieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, la cotation du taux de report/déport est positive (euro coté en report contre la devise étrangère).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1999-12-31]

Conversely, if the foreign currency interest rate is lower than the corresponding interest rate for the euro, the swap point quotation is negative (euro quoted at discount against the foreign currency).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

À l'inverse, si le taux d'intérêt de la devise étrangère est inférieur au taux d'intérêt correspondant pour l'euro, la cotation du taux de report/déport est négative (euro coté en déport contre la devise étrangère).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1999-12-31]

Common varieties of swaps are interest rate swaps and currency swaps.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1995-12-31]

Les swaps les plus courants portent sur les taux d'intérêt et les devises.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1995-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1995-12-31]

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