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Formule de Black et Scholes
MEA
Modèle APT
Modèle d'évaluation d'option
Modèle d'évaluation des options
Modèle d'évaluation du prix de l'option
Modèle d'évaluation du prix des options
Modèle d'évaluation par arbitrage
Modèle d'évaluation par l'arbitrage
Modèle de Black et Scholes
Modèle de Black-Scholes
Modèle de FEE
Modèle de fiche d'évaluation équilibrée
Modèle de valorisation d'un contrat d'option
Méthode d'évaluation des options
Valorisation en fonction d'un modèle
Valorisation sur la base d'un modèle
Valorisation à partir d'un modèle
évaluation de faire ou faire faire
évaluation des options faire ou faire faire
évaluation par référence à un modèle

Traduction de «modèle d'évaluation des options » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
modèle d'évaluation des options [ méthode d'évaluation des options | modèle d'évaluation du prix des options ]

option pricing model


modèle d'évaluation des options | méthode d'évaluation des options

option pricing model


formule de Black et Scholes | modèle de Black et Scholes | modèle de Black-Scholes | modèle de valorisation d'un contrat d'option | modèle d'évaluation d'option

Black-Scholes formula | Black-Scholes model | option valuation model


modèle d'évaluation du prix de l'option

option pricing model


évaluation par référence à un modèle | valorisation à partir d'un modèle | valorisation en fonction d'un modèle

marking to model | mark-to-model


modèle d'évaluation par arbitrage | modèle d'évaluation par l'arbitrage | modèle APT | MEA

arbitrage pricing theory | APT


évaluation de faire ou faire faire [ évaluation des options faire ou faire faire ]

make or buy evaluation


modèle de fiche d'évaluation équilibrée [ modèle de FEE ]

balanced scorecard model [ BSC model ]


évaluation par référence à un modèle | valorisation sur la base d'un modèle

marked-to-model


modèle pour l'évaluation de la durabilité de projets politiques

framework for assessing the sustainability of political plans
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Lors de son renouvellement, l'an dernier, différentes options ont été examinées. L'évaluation ci-dessus du modèle différent reste valable à ce jour.

At the time of its renewal last year, different options have been considered The above assessment on the different model is valid to date.


Afin de capturer les champs non renseignés, un ensemble de six options désignées “Aucune donnée” (“No data” – ND) est inclus dans chacun de ces modèles, et ces options doivent être utilisées lorsqu’il est impossible de transmettre des données particulières conformément au modèle.

To capture non-available fields, a set of six “No data” (ND) options are included in each such template and must be used whenever particular data cannot be submitted in accordance with the template.


De même, l’analyse d’impact conclut que l’option consistant à formuler des clauses modèles obligatoires pourrait certes aider les États membres à éviter tout conflit avec le droit de l’Union, mais que la grande diversité des situations et des modèles d’entreprise relevant du champ d’application de la décision ne rend toutefois pas possible la rédaction de clauses modèles suffisamment précises pour garantir la sécurité juridique et se substituer à une évaluation ex ante approfondie ...[+++]

Similarly, the Impact Assessment concludes that the option of developing mandatory model clauses could help Member States avoiding incompatibility with Union law but that the wide range of situations and business models under the scope of the IGA Decision will, however, not allow developing model clauses precise enough in order to provide legal certainty and substitute an in-depth ex-ante assessment of a final draft text.


2. La volatilité implicite est la valeur de la volatilité dans la formule d'évaluation des options ou warrants pour laquelle, compte tenu d'un certain modèle d'évaluation et étant donné le niveau de tous les autres paramètres d'évaluation observables, le prix théorique de l'option ou du warrant est égal à sa valeur de marché, «valeur de marché» s'entendant au sens de l'article 3, paragraphe 4.

2. Implied volatility shall be taken to be the value of the volatility in the option or warrant pricing formula for which, given a certain pricing model and given the level of all other observable pricing parameters, the theoretical price of the option or warrant is equal to its market value, where ‘market value’ is understood in the manner described in Article 3(4).


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La recherche visera à mettre au point des outils en vue de mieux évaluer les incidences contextuelles et mutuelles de ces évolutions, de comparer les politiques publiques face aux divers défis de Europe et d'analyser les options stratégiques et les mécanismes décisionnels dans des domaines tels que l'emploi, la fiscalité, les inégalités, la pauvreté, l'inclusion sociale, l'éducation et les qualifications, le développement communaut ...[+++]

It will develop tools for a better assessment of the contextual and mutual impacts of such evolutions, compare public policies against the variety of challenges across Europe, and analyse policy options and decision making mechanisms in areas such as employment, taxation, inequalities, poverty, social inclusion, education and skills, community development, competitiveness and the internal market with a view to understanding the new conditions and opportunities for greater European integration and the role of its social, cultural, scie ...[+++]


les modèles d’évaluation des options tels que la formule de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire un modèle en treillis) qui intègrent des techniques d’actualisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur intrinsèque d’une option;

option pricing models, such as the Black-Scholes-Merton formula or a binomial model (ie a lattice model), that incorporate present value techniques and reflect both the time value and the intrinsic value of an option; and


En ce qui concerne les produits complexes tels que, notamment mais non exclusivement, les expositions de titrisation et les dérivés de crédit au nième cas de défaut, les établissements évaluent expressément la nécessité d’adopter des ajustements d’évaluations afin de prendre en compte le risque de modèle associé à l’utilisation ...[+++]

With regard to complex products including, but not limited to, securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives, institutions shall explicitly assess the need for valuation adjustments to reflect the model risk associated with using a possibly incorrect valuation methodology and the model risk associated with using unobservable (and possibly incorrect) calibration parameters in the valuation model’.


Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles ...[+++]

The competent authorities may allow the requirement against a written exchange‐traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method de ...[+++]


Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles ...[+++]

The competent authorities may allow the requirement against a written exchange‐traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method de ...[+++]


Les mesures comprennent en particulier (i) des "espaces protégés" (walled gardens), (ii) l'adaptation des logiciels existants pour couvrir de nouvelles langues, (iii) une recherche adaptée aux familles, (iv) la fourniture par des organismes commerciaux ou des organismes non commerciaux de défense des valeurs, de modèles et de listes à utiliser en combinaison avec les options de filtrage intégrées dans les navigateurs et (v) l'évaluation ...[+++]

In particular the measures comprise (i) walled gardens, (ii) the adaptation of existing software to cover new languages, (iii) "family friendly" searching, (iv) third party supply of templates and lists for use in combination with filtering options built into browsers from commercial or non-commercial, values-oriented organisations and (v) benchmarking of filtering software and services ( [http ...]


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