Traduction de «valeur pleinement ajustée d'une exposition » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
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valeur pleinement ajustée d'une exposition

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

fully-adjusted exposure value

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la “valeur pleinement ajustée d’une exposition” calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*)».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

Subject to paragraph 3 of this Article, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) a credit institution may use the “fully adjusted exposure value” as calculated under Articles 90 to 93, taking into account the credit risk mitigation, volatility adjustments, and any maturity mismatch (E*)’.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la “valeur pleinement ajustée d’une exposition” calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*)».

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

Subject to paragraph 3 of this Article, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) a credit institution may use the “fully adjusted exposure value” as calculated under Articles 90 to 93, taking into account the credit risk mitigation, volatility adjustments, and any maturity mismatch (E*)’.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-09-15]

5. Sous réserve des points 12 à 21, aux fins du calcul de la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) pour les expositions relevant d'un accord-cadre de compensation éligible qui couvre des opérations de pension et/ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché, les corrections pour volatilité applicables sont calculées, selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels ou selon l'app ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

5. Subject to points 12 to 21, in calculating the "fully adjusted exposure value' (E*) for the exposures subject to an eligible master netting agreement covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions, the volatility adjustments to be applied shall be calculated either using the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Volatility Adjustments Approach as set out in points ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

1. Sous réserve du paragraphe 3, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l'article 111, paragraphes 1 à 3, les États membres peuvent, au lieu d'appliquer les exemptions partielles ou totales prévues à l'article 113, paragraphe 3, points f), g), h) et o), autoriser les établissements de crédit qui appliquent la méthode générale fondée sur les sûretés financières en vertu des articles 90 à 93 à utiliser une valeur inférieure à la valeur exposée au risque, mais pas inférieure au total des valeurs pleinement ajustées de leurs e ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

1. Subject to paragraph 3, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) to (3) Member States may, in respect of credit institutions using the Financial Collateral Comprehensive Method under Articles 90 to 93, in the alternative to availing of the full or partial exemptions permitted under points (f), (g), (h), and (o) of Article 113(3), permit such credit institutions to use a value lower than the value of the exposure, but no lower than the total of the fully-adjusted exposure values of their exposur ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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À cet effet, on entend par "valeur pleinement ajustée d'une exposition" la valeur calculée en vertu des articles 90 à 93, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle non-congruence des échéances (E*).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

For these purposes, "fully adjusted exposure value" means that calculated under Articles 90 to 93 taking into account the credit risk mitigation, volatility adjustments, and any maturity mismatch (E*).

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

CVAM correspond à CVA dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à la partie 3, point 33, corrigé en outre des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

CVAM shall be taken as CVA further adjusted for maturity mismatch to be included in the formula for the calculation of the fully adjusted value of the exposure (E*) set out at Part 3, point 33.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

La valeur pleinement ajustée de l'exposition, compte tenu de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté, est calculée comme suit:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

The fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral is calculated as follows:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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