Les contrats d'échange de produits de base dont une jambe est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont incorporés, dans l'approche du tableau d'échéances, comme indiqué aux points 13 à 18, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette d'échéances correspondante du tableau 1 figurant au point 13.
Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.
