administer hedging strategies for clients | execute hedging strategies for clients | implement hedging strategies for clients | introduce hedging strategies for clients

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

mettre en œuvre des stratégies de couverture pour les clients

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

hedge trimmer | powered hedge trimmer | power hedge shears | power shears | garden trimmer

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

taille-haie

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hedge | hedge transaction | hedging activity

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couverture | opération de couverture

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

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TRADUCTIONS EN CONTEXTE

There is a difference between conducting due diligence on one equity long/short hedge fund and conducting due diligence across some 30 available styles in which to invest under the hedge fund umbrella.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

C'est une chose que de faire preuve de diligence raisonnable par rapport à un seul fonds de couverture à rachat court/long, c'en est une autre lorsqu'on gère quelque 30 instruments différents réunis sous le titre générique de fonds de couverture.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

In fact, long-only mutual funds are much riskier than long- short hedge funds, hugely more risky.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

En fait, les fonds de placement commun à long terme seulement posent des risques bien plus grands que les fonds de couverture à long terme et à court terme, des risques beaucoup plus élevés.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

Mr. Selke: No, as an investment adviser to a long-short hedge fund.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

M. Selke : Non, comme conseiller en investissements pour un fonds de couverture à court et long terme.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

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A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser les risques significatifs liés à un investissement dans un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une position courte sur un contrat à terme sur indice boursier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions est très proche de celle de l’indice boursier et son rendement fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque cette position courte sur le contrat à terme sur indice permet indiscutablement de réduire le risque de marché général lié au portefeuille d’actions alors que le risque spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la couverture du bêta d’ ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

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A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en duration) doit être considérée comme une disposition de couverture si elle répond aux critères de couverture.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

The ban on such credit default swaps is a key provision of the Short Selling Regulation, to ensure that these instruments are used for legitimate hedging purposes only.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

L'interdiction de ces contrats est une disposition essentielle du règlement sur la vente à découvert et doit garantir que ces instruments ne servent qu'à des fins de couverture légitimes.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-07-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-07-04]

4. If a sovereign credit default swap position is hedging a risk other than the referenced sovereign debt, the value of the hedged risk cannot be treated as a long position for the purposes of calculating whether a natural or legal person has a net short position in the issued sovereign debt of a sovereign issuer.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

4. Si un contrat d’échange sur défaut souverain sert à couvrir un risque autre que la dette souveraine auquel il fait référence, la valeur du risque couvert ne peut pas être considérée comme une position longue pour calculer si une personne physique ou morale a une position courte nette sur la dette souveraine émise par cet émetteur souverain.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

Hedging or diversification effects associated with long and short positions involving different instruments or different securities of the same obligor, as well as long and short positions in different issuers, may only be recognised by explicitly modelling gross long and short positions in the different instruments.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]

Les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes se rapportant à des instruments ou des titres différents du même débiteur, ou de positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu’en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur les différents instruments.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-12-31]

All I know about the complexities of hedge funds, short-selling debt and leveraging bets is that they are all being done without international controls.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1998-12-08]

Tout ce que je sais des complexités des fonds de couverture, de la dette à découvert et de l'augmentation du ratio d'endettement, c'est que tout cela n'est assujetti à aucune surveillance internationale.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1998-12-08]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1998-12-08]

According to the rules proposed, each firm must keep in the form of capital a given percentage of its long and short positions, after allowance has been made for its hedging operations.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

En vertu des règles proposées, chaque entreprise doit disposer d'un certain pourcentage de ses positions longues et courtes, sous forme de capital, et calculées en fonction de ses opérations de couverture.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML]

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Date index: 2022-07-14