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Courbe des rendements sans coupon
Courbe des taux des obligations sans coupon
Courbe des taux implicites des obligations sans coupon
Obligation à taux flottant à coupon indexé
Obligations assorties d'un coupon à taux d'intérêt fixe
Taux d'intérêt nominal d'une obligation à coupons

Traduction de «Courbe des taux implicites des obligations sans coupon » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
courbe des taux rendements implicites des obligations sans coupon [ courbe des taux implicites des obligations sans coupon ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
implied zero coupon swap curve
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
courbe des taux de rendements des obligations sans coupon [ courbe des taux des obligations sans coupon ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
zero coupon yield curve
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
courbe des taux des obligations sans coupon [ courbe des rendements sans coupon ]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
zero-coupon yield curve
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
taux d'intérêt nominal d'une obligation à coupons
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
coupon rate
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]
obligation à taux flottant à coupon indexé
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
floating rate note with variable coupon fix
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
rendement actuel, direct [taux d'intérêt (=coupon) / cours d'achat de l'obligation]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
current yield
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
obligations assorties d'un coupon à taux d'intérêt fixe
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
bond with a fixed interest rate coupon
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations, sur un m ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
The extrapolated part of the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on forward rates converging smoothly from one or a set of forward rates in relation to the longest maturities for which the relevant financial instrument and the bonds can be observed in a deep, liquid and transparent market to an ultimate forward rate.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-04-15]
La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations, sur un m ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
The extrapolated part of the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on forward rates converging smoothly from one or a set of forward rates in relation to the longest maturities for which the relevant financial instrument and the bonds can be observed in a deep, liquid and transparent market to an ultimate forward rate.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-04-15]
5. La correction pour volatilité ne s'applique pas aux obligations d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 77 ter
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
5. The volatility adjustment shall not be applied with respect to insurance obligations where the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate for those obligations includes a matching adjustment under Article 77b.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-04-15]
Pour empêcher les comportements d'investissement procycliques, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à ajuster la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques afin d'atténuer l'effet d'exagération des marges des obligations.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
In order to prevent pro-cyclical investment behaviour, insurance and reinsurance undertakings should be allowed to adjust the relevant risk-free interest rate term structure for the calculation of the best estimate of technical provisions to mitigate the effect of exaggerations of bond spreads.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
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5. La correction pour volatilité ne s'applique pas aux obligations d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 77 ter.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
5. The volatility adjustment shall not be applied with respect to insurance obligations where the relevant risk-free interest rate term structure to calculate the best estimate for those obligations includes a matching adjustment under Article 77b.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-04-15]
Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou les obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est extrapolée.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
For maturities where the markets for the relevant financial instruments or for bonds are no longer deep, liquid and transparent, the relevant risk-free interest rate term structure shall be extrapolated.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2014-04-15]
Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou les obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est extrapolée.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
For maturities where the markets for the relevant financial instruments or for bonds are no longer deep, liquid and transparent, the relevant risk-free interest rate term structure shall be extrapolated.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-04-15]
Pour empêcher les comportements d'investissement procycliques, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à ajuster la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques afin d'atténuer l'effet d'exagération des marges des obligations.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
In order to prevent pro-cyclical investment behaviour, insurance and reinsurance undertakings should be allowed to adjust the relevant risk-free interest rate term structure for the calculation of the best estimate of technical provisions to mitigate the effect of exaggerations of bond spreads.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-04-15]
La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations libellés, ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
The extrapolated part of the relevant risk-free interest rate term structure shall be based on forward rates converging smoothly from one or a set of forward rates in relation to the longest maturities for which the relevant financial instrument and the bonds can be observed in a deep, liquid and transparent market to an ultimate forward rate.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
L'obligation zéro-coupon a une durée résiduelle de 10 ans environ, ce qui implique un taux de décote de 5 %.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-08-30]
The zero coupon bond has a residual maturity of around ten years and therefore requires a valuation haircut of 5 %.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-08-30]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-08-30]


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Date index: 2021-08-19
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