1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, établissent et appliquent des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalen ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

1. Member States shall ensure that competent authorities, in line with the methodology for calculation determined by ESMA, establish and apply position limits on the size of a net position which a person can hold at all times in commodity derivatives traded on trading venues and economically equivalent OTC contracts.

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e)la méthode d’agrégation et de compensation des contrats échangés de gré à gré et sur des plates-formes de négociation et sur instruments dérivés sur matières premières pour établir la position nette afin d’évaluer le respect des limites.

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(e)the methodology for aggregating and netting OTC and on-venue commodity derivatives positions to establish the net position for purposes of assessing compliance with the limits.

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aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a ou est de nature à avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours o ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

types of financial instruments, including derivative contracts or derivative instruments for the transfer of credit risk, where the transaction, order, bid or behaviour has or is likely to have an effect on the price or value of a spot commodity contract where the price or value depends on the price or value of those financial instruments; and

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-04-15]

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Les sociétés de gestion peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés d’un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu’elles disposent des moyens légaux de faire respecter pour le compte de l’OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

Management companies may net the derivative positions of a UCITS with the same counterparty, provided that they are able to legally enforce netting agreements with the counterparty on behalf of the UCITS.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-06-30]

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-06-30]

c) «contrat d’échange sur risque de crédit»: un contrat d’instruments dérivés aux termes duquel l’une des parties verse à l’autre une prime en contrepartie d’un paiement ou d’une autre prestation en cas d’événement de crédit affectant une entité de référence ou de toute autre défaillance, liée à ce contrat d’instruments dérivés, ayant un effet économique analogue;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-03-13]

‘credit default swap’ means a derivative contract in which one party pays a fee to another party in return for a payment or other benefit in the case of a credit event relating to a reference entity and of any other default, relating to that derivative contract, which has a similar economic effect;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-03-13]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-03-13]

Les positions courtes nettes incluant à la fois des placements de trésorerie et des instruments dérivés sont calculées à partir de la position individuelle, corrigée du delta, de chaque dérivé détenu en portefeuille, en y ajoutant ou en en déduisant toutes les positions de trésorerie, auxquelles est affecté un delta de 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

Calculations of net short positions containing both cash investments and derivatives shall be the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions and cash positions shall have a delta equal to 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

instruments dérivés de gré à gré et dérivés de crédit.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

OTC derivative instruments and credit derivatives.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Les établissements calculant le risque de crédit afférent aux instruments dérivés hors bourse sur la base de la méthode du risque initial peuvent se limiter à fournir les informations obtenues par l'application de cette méthode.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-06-22]

Undertakings that calculate the credit risk of OTC derivative instruments on the basis of the original risk method may disclose only the information that is obtained by applying the said method.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-06-22]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-06-22]

En ce qui concerne le risque de crédit lié aux instruments dérivés hors bourse, les établissements considérés peuvent fournir des informations présentées sous forme de tableaux et ventilées comme suit:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-06-22]

With respect to the credit risk exposure from OTC derivative instruments, information may be disclosed in tabular form:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-06-22]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-06-22]

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Date index: 2021-11-27