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Traduction de «équivalent delta de la valeur notionnelle effective » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
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équivalent delta de la valeur notionnelle effective

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

delta equivalent effective notional value

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

valeur notionnelle effective

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effective notional value

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TRADUCTIONS EN CONTEXTE

la valeur de marché pertinent de l'actif sous-jacent, qui doit être soit le paiement maximum possible à la date d'expiration, s'il est fixé contractuellement, soit la valeur de marché de l'actif sous-jacent ou la valeur notionnelle effective si aucun paiement maximum possible n'est fixé contractuellement;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

the relevant market value of the underlying asset, which shall be taken to be either the maximum possible payment at expiry date, if it is contractually fixed, or the market value of the underlying asset or the effective notional value if no maximum possible payment is contractually fixed;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

8. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent à la transaction, sauf si le sous-jacent est un titre de créance.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

8. The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

9. La mesure de la position en risque associée à un instrument dérivé négocié de gré à gré et à profil de risque non linéaire (y compris les options et les options sur swaps) ayant pour sous-jacent un titre de créance ou une branche de paiement est égale à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette branche de paiement, multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

9. The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.

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le montant de l'équivalent delta pondéré du risque, calculé comme étant la valeur de marché de l'instrument sous-jacent multipliée par le delta puis par l'une des pondérations pertinentes suivantes:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

the risk weighted delta equivalent amount, which shall be calculated as the market value of the underlying instrument, multiplied by the delta and then multiplied by one of the following relevant weightings:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

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la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-09-15]

— Options classiques sur obligations: notionnel du contrat * valeur de marché de l’obligation de référence sous-jacente * delta

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

— Plain vanilla bond option: Notional contract value * market value of underlying reference bond * delta

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-18]

— Options classiques sur actions: nombre de contrats * notionnel du contrat * valeur de marché de l’action sous-jacente * delta

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

— Plain vanilla equity option: Number of contracts * notional contract size* market value of underlying equity share * delta

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-18]

6. Pour les titres de créance et les branches de paiement, la mesure de la position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts non échus (montant notionnel compris), telle que convertie dans la monnaie nationale de l'établissement de crédit, puis multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la branche de paiement, selon le cas.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

6. For debt instruments and for payment legs, the size of the risk position is the effective notional value of the outstanding gross payments (including the notional amount) converted to the credit institution's domestic currency, multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée, ou

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

effective notional value multiplied by the modified duration, or

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

5. La mesure de la position en risque associée à une transaction à profil de risque linéaire correspond à la valeur notionnelle effective (prix de marché x quantité) des instruments financiers sous-jacents (produits de base comprises), telle que convertie dans la monnaie domestique de l'établissement de crédit, sauf dans le cas des titres de créance.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

5. The size of a risk position from a transaction with linear risk profile is the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments (including commodities) converted to the credit institution's domestic currency, except for debt instruments.

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