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Posizione con delta pari a zero
Posizione delta neutrale
Posizione neutrale rispetto al delta

Traduction de «Posizione con delta pari a zero » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
posizione con delta pari a zero | posizione delta neutrale | posizione neutrale rispetto al delta

position delta neutre
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
un obbligo infragiornaliero non comporta come conseguenza il fatto che gli utenti della rete si ritrovino in una posizione finanziaria pari allo zero durante il giorno gas;

une obligation intrajournalière n’aura pas pour effet un règlement financier à la position zéro pour les utilisateurs de réseau pendant la journée gazière;


Dato che l’obiettivo di una CCP dovrebbe essere quello di avere una posizione netta pari a zero (flat position) per quanto riguarda il rischio di mercato, gli unici rischi che la CCP dovrebbe avere la necessità di coprire sono quelli relativi alle garanzia che essa accetta o ai rischi derivanti dall’inadempimento di un partecipante diretto.

Étant donné que le but d’une CCP devrait être de parvenir à une position neutre (flat) en termes de risque de marché, les seuls risques qu’elle devrait avoir à couvrir sont ceux liés au collatéral qu’elle accepte ou à la défaillance d’un membre compensateur.


Per il calcolo delle posizioni corte nette contenenti sia investimenti in contanti che strumenti derivati si tiene conto della posizione corretta per il delta in ogni singolo strumento derivato detenuto nel portafoglio, a cui sono aggiunte o sottratte tutte le posizioni in contante ovvero le posizioni in contante aventi un delta pari a 1.

Les positions courtes nettes incluant à la fois des placements de trésorerie et des instruments dérivés sont calculées à partir de la position individuelle, corrigée du delta, de chaque dérivé détenu en portefeuille, en y ajoutant ou en en déduisant toutes les positions de trésorerie, auxquelles est affecté un delta de 1.


1. Per gli enti che applicano il metodo semplificato i requisiti di fondi propri relativi ai rischi diversi dal rischio delta delle opzioni call e put o dei warrants sono pari all'importo più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti valori:

1. Les établissements appliquant la méthode simplifiée calculent les exigences de fonds propres par rapport aux risques non-delta liés aux options ou warrants d'achat et de vente comme étant soit zéro, soit la différence entre les valeurs suivantes si cette différence est supérieure à zéro:


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– Allora, per quanto riguarda la relazione Ţicău io ho votato a favore della posizione comune per l’aggiornamento della direttiva sull’efficienza energetica nel settore dell’edilizia, perché l’obiettivo è di far partire dalla fine del 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione che abbiano un bilancio energetico pari a zero e deve essere perseguito con forza dalle Istituzioni europee.

– (IT) En ce qui concerne le rapport Ţicău, j’ai voté en faveur de la position commune pour la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, car son objectif est que, d’ici la fin 2020, tous les nouveaux bâtiments affichent une balance énergétique nulle, un objectif que les institutions européennes doivent s’efforcer d’atteindre.


previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée correspondant à l'exposition de contrepartie est égale à zéro.


previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée correspondant à l'exposition de contrepartie est égale à zéro.


previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, si le risque de crédit de la contrepartie est adéquatement pris en considération dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, la valeur de la perte anticipée correspondant à l'exposition de contrepartie est égale à zéro.




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Date index: 2022-07-03
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