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Posizione con delta pari a zero
Posizione delta neutrale
Posizione flat
Posizione netta pari a zero
Posizione neutrale rispetto al delta

Traduction de «Posizione con delta pari a zero » (Italien → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
posizione con delta pari a zero | posizione delta neutrale | posizione neutrale rispetto al delta

delta-neutral position


posizione flat | posizione netta pari a zero

flat position
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
un obbligo infragiornaliero non comporta come conseguenza il fatto che gli utenti della rete si ritrovino in una posizione finanziaria pari allo zero durante il giorno gas;

a within day obligation will not result in network users being financially settled to a position of zero during the gas day;


Dato che l’obiettivo di una CCP dovrebbe essere quello di avere una posizione netta pari a zero (flat position) per quanto riguarda il rischio di mercato, gli unici rischi che la CCP dovrebbe avere la necessità di coprire sono quelli relativi alle garanzia che essa accetta o ai rischi derivanti dall’inadempimento di un partecipante diretto.

Given that a CCP’s aim should be to have a flat position with regards to market risk, the only risks that a CCP should need to hedge are those concerning the collateral that it accepts or the risks arising from the default of a clearing member.


Per il calcolo delle posizioni corte nette contenenti sia investimenti in contanti che strumenti derivati si tiene conto della posizione corretta per il delta in ogni singolo strumento derivato detenuto nel portafoglio, a cui sono aggiunte o sottratte tutte le posizioni in contante ovvero le posizioni in contante aventi un delta pari a 1.

Calculations of net short positions containing both cash investments and derivatives shall be the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions and cash positions shall have a delta equal to 1.


1. Per gli enti che applicano il metodo semplificato i requisiti di fondi propri relativi ai rischi diversi dal rischio delta delle opzioni call e put o dei warrants sono pari all'importo più elevato tra zero e la differenza tra i seguenti valori:

1. Institutions applying the simplified approach shall calculate the own funds requirements relative to non-delta risks of call and put options or warrants as the higher amount between zero and the difference between the following values:


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– Allora, per quanto riguarda la relazione Ţicău io ho votato a favore della posizione comune per l’aggiornamento della direttiva sull’efficienza energetica nel settore dell’edilizia, perché l’obiettivo è di far partire dalla fine del 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione che abbiano un bilancio energetico pari a zero e deve essere perseguito con forza dalle Istituzioni europee.

– (IT) As regards the Ţicău report, I voted in favour of the common position on updating the directive on the energy performance of buildings, because the aim is that, from the end of 2020, all newly constructed buildings will have an energy balance equal to zero, an aim that the European institutions must make every effort to achieve.


previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

subject to the approval of the competent authorities, if the credit risk of the counterparty is adequately taken into account in the valuation of a position included in the trading book, the expected loss amount for the counterparty risk exposure shall be zero.


previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

subject to the approval of the competent authorities, if the credit risk of the counterparty is adequately taken into account in the valuation of a position included in the trading book, the expected loss amount for the counterparty risk exposure shall be zero.


previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

subject to the approval of the competent authorities, if the credit risk of the counterparty is adequately taken into account in the valuation of a position included in the trading book, the expected loss amount for the counterparty risk exposure shall be zero.




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Date index: 2021-08-27
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