Fixed income strategies — swaps, bonds, credit derivatives and things of that nature — can employ significant leverage: five times, ten times, twenty times, some even higher.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Les stratégies à revenu fixe — swaps, obligations, dérivés de crédit, par exemple — peuvent avoir d'importants effets de levier; deux fois, dix fois, vingt fois, parfois même davantage.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

During a period of fixed exchange rates, nobody thought foreign exchange options, foreign exchange swap contracts, and foreign exchange insurance were particularly important for companies or investors to have in their portfolios.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

À l'époque des taux de change fixes, personne ne pensait que les options de change, les contrats d'échange de devises et les assurances sur le cours des changes pourraient être particulièrement importants pour les compagnies ou les investisseurs.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-05]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-05]

If you want a fixed rate you might go to the swap markets and lock in your interest rate.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Si l'on veut un taux fixe, on peut s'adresser au marché du crédit croisé.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

On the other hand, if we do that with a fixed equity swap or with a futures, we probably reduce the cost of that trade to around 0.05%.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

En revanche, si nous faisons la même chose avec un échange d'actions fixe ou un marché à terme, nous diminuerions sans doute le coût de cette transaction à près de 0,05 p. 100.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-02]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-02]

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A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une disposition de couverture lorsque tous les critères de couverture de la méthode de l’engagement sont en principe remplis.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

Content of the Annex to the Directive: Requirements for construction, equipment, type approval, inspections and tests, and marking of fixed tanks (tank-vehicles), removable tanks and tank containers and tank swap bodies, with shells made of metallic materials, and battery-vehicles and MEGCs.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2008-09-23]

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2008-09-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2008-09-23]

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Les contrats d'échange de produits de base dont une jambe est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché sont incorporés, dans l'approche du tableau d'échéances, comme indiqué aux points 13 à 18, comme un ensemble de positions égales au montant notionnel du contrat, avec une position pour chaque paiement du contrat d'échange portée dans la fourchette d'échéances correspondante du tableau 1 figurant au point 13.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Annex VI of Directive 2006/48/EC.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque de marché général de la créance de référence et une position courte sur le risque de marché général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu de l'annexe VI de la directive 2006/48/CE.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

At year end, we had exchanged fixed-rate interest on $10.9 billion of debentures for equity returns using interest-rate swaps and equity swapsWe do not assume additional market risk by using equity swaps compared with making direct cash investments in equities.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

En fin d’année, nous avions échangé un taux d’intérêt fixe sur 10,9 milliards d’obligations non garanties contre des rendements sur actions au moyen de swaps de taux d’intérêt et de swaps d’actions [.] Contrairement à des placements directs dans des actions, les swaps d’actions ne nous exposent pas à un risque de marché additionnel.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1997-11-17]

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Date index: 2023-07-21