interest rate subsidy [ interest rebate | loan at subsidised rate of interest | preferential interest rate | reduced interest rate loan ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

bonification d'intérêt [ prêt à taux réduit | prêt bonifié | taux préférentiel de crédit ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

floating rate system [ floating exchange rate system | freely floating system | freely fluctuating exchange rate system | floating exchange system | free floating arrangement ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

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legal interest rate | legal rate | legal rate of interest | official rate of interest | official interest rate

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

taux d'intérêt légal | taux légal

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http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

real interest rate | real rate of interest | inflation-free interest rate | inflation-adjusted interest rate

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taux d'intérêt réel | taux d'intérêt déflaté

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TRADUCTIONS EN CONTEXTE

The minimum floating interest rate shall be, as appropriate, the EURIBOR, the Bank Bill Swap Rate, i.e. BBSY, the London Inter-Bank Offered Rate, i.e. LIBOR, as compiled by the British Bankers' Association (BB(A) with the currency and the maturity corresponding to the frequency of interest payment of officially supported export credit, or the Canadian Dealer Offered Rate (CDOR), to which a margin benchmark calculated in accordance with Article 8 of this Appendix, shall be added.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-12-31]

Le taux d'intérêt minimum variable est, selon le cas, l'EURIBOR, le “Bank Bill Swap Bid Rate” (BBSY) ou le “London Inter-Bank Offered Rate” (LIBOR), déterminé par la “British Bankers' Association” (BBA) pour la monnaie et l'échéance correspondant à la fréquence des paiements d'intérêts d'un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, ou le “Canadian Dealer Offered Rate” (CDOR), auquel est ajoutée une marge de référence calculée conformément à l'article 8 du présent appendice.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-12-31]

‘overnight index swap’ (OIS) means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

«Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

Changes in floating interest rates in the sense of automatic adjustments of the interest rate performed by the reporting agent are not new agreements and are therefore not considered as new business.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Les modifications des taux d’intérêt variables résultant d’ajustements automatiques du taux d’intérêt effectués par les agents déclarants ne constituent pas de nouveaux accords et, par conséquent, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

Contrary to the calculation of the WAM, the calculation of the WAL for floating rate securities and structured financial instruments does not permit the use of interest rate reset dates and instead only uses a financial instrument’s stated final maturity.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

Contrairement au calcul de la MMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne peut se baser sur les dates de révision du taux d'intérêt, mais uniquement sur la date d'échéance finale de l'instrument financier.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-04-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-04-28]

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37. Notes that it may become necessary to choose between three scenarios: first, a single interest rate for all participating Member states, resulting in a transfer of wealth between countries; second, a differentiated interest rate; and third, a single rate associated to a compensation scheme such as floated by the Commission, where Member States with lower ratings financially compensate those with better ratings;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-01-15]

37. observe qu'il pourrait s'avérer nécessaire de choisir entre ces trois scénarios: premier scénario, un seul et même taux d'intérêt pour tous les États membres participants, ayant pour conséquence un transfert de richesse entre pays; deuxième scénario, un taux d'intérêt différencié; et troisième scénario, un taux unique associé à un système de compensation tel que proposé par la Commission, où les États membres moins bien notés paient une compensation financière à ceux qui sont mieux notés;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-01-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-01-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-01-14]

The Italian authorities justify the comparison between the Agreement mechanism (based on floating interest rates) and the automatic quantitative models used by [.] aimed at proving the benefit of active management (based on fixed interest rates) by saying that the usual practice of market operators trading in bonds, and of PI since 2007, calls for investment in fixed-interest securities.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]

Les autorités italiennes justifient la comparaison entre le mécanisme de rémunération de la convention (basé sur un taux d’intérêt variable) et les modèles quantitatifs automatiques de [.] destinés à démontrer l’avantage d’une gestion active (basée sur des taux d’intérêt fixes) en affirmant que la démarche des opérateurs de marché vis-à-vis des titres obligataires ainsi que celle adoptée par PI depuis 2007, prévoit l’investissement dans des titres à taux fixe.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2008-12-31]

As an illustration, the table below indicates the annual average rates of Treasury issues of five- and 10-year multiannual Treasury bonds (BTPs), which have a fixed interest rate, and Treasury credit certificates (CCTs), which are seven-year instruments with a floating interest rate (72).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]

À titre d’illustration, le tableau suivant indique les taux annuels moyens des émissions par le Trésor de BTP à taux fixe (BTP à 5 et 10 ans) et des CCT (certificats du Trésor), des titres d’une durée de sept ans et à taux variable (72).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2008-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2008-12-31]

Step (b): to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

Étape b):afin de calculer l'exposition de crédit potentielle future, sauf dans le cas d'échanges de taux d'intérêt "variable/variable" dans une même devise, où seul le coût de remplacement courant sera calculé, les montants du principal notionnel ou les valeurs sous-jacentes sont multipliés par les pourcentages inscrits dans le tableau 1:

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-09-27]

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