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Debito strutturato
Strumento debitorio
Strumento di debito
Titolo di credito
Titolo di debito
Titolo di debito strutturato
Titolo di debito subordinato irredimibile
Titolo di debito subordinato perpetuo

Traduction de «Titolo di debito strutturato » (Italien → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
debito strutturato | titolo di debito strutturato

dette structurée | emprunts structurés | titres de dette structurée


titolo di debito subordinato irredimibile | titolo di debito subordinato perpetuo

instrument de dette subordonnée à durée indéterminée


strumento debitorio | strumento di debito | titolo di credito | titolo di debito

instrument de la dette | titre de créance | titre de dette
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
4. Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV.

4. Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres d’emprunt ou par une entité appartenant à son groupe, et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l’émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l’annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l’annexe XXIV.


La Commissione intende inoltre riflettere sull'opportunità di fornire agli investitori maggiori informazioni sulla garanzia reale sottostante alle obbligazioni garantite e ad altri titoli di debito strutturato, secondo una fattispecie simile a quella degli obblighi in materia di divulgazione dei dati sui prestiti inerenti agli strumenti finanziari strutturati.

La Commission se penchera également sur la question de savoir s’il convient de fournir aux investisseurs davantage d’informations sur les garanties qui sous-tendent les obligations garanties et d’autres titres de créances structurés, sur le modèle des exigences d'information sur les prêts applicables aux instruments financiers structurés.


La Commissione intende inoltre riflettere sull'opportunità di fornire agli investitori maggiori informazioni sulla garanzia reale sottostante alle obbligazioni garantite e ad altri titoli di debito strutturato, secondo una fattispecie simile a quella degli obblighi in materia di divulgazione dei dati sui prestiti inerenti agli strumenti finanziari strutturati.

La Commission se penchera également sur la question de savoir s’il convient de fournir aux investisseurs davantage d’informations sur les garanties qui sous-tendent les obligations garanties et d’autres titres de créances structurés, sur le modèle des exigences d'information sur les prêts applicables aux instruments financiers structurés.


— opzioni classiche su titoli di debito: valore nozionale del contratto * valore di mercato del titolo di debito di riferimento sottostante * delta,

— Options classiques sur obligations: notionnel du contrat * valeur de marché de l’obligation de référence sous-jacente * delta


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4. Quando i titoli di debito sono convertibili o scambiabili con azioni che sono o saranno emesse dall’emittente del titolo di debito o da altra entità appartenente allo stesso gruppo che non sono ancora ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, sono fornite anche le informazioni sull’emittente delle azioni sottostanti richieste dai punti 3.1 e 3.2 dello schema di cui all’allegato III o, secondo il caso, dello schema proporzionato di cui all’allegato XXIV.

4. Lorsque des titres d’emprunt sont convertibles ou échangeables en actions qui sont ou seront émises par l’émetteur de ces titres d’emprunt ou par une entité appartenant à son groupe, et que ces actions sous-jacentes ne sont pas déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, des informations sur l’émetteur des actions sous-jacentes sont également fournies conformément aux points 3.1 et 3.2 du schéma figurant à l’annexe III ou, le cas échéant, du schéma proportionné figurant à l’annexe XXIV.


future su titoli di debito: numero di contratti * valore nozionale del contratto * prezzo di mercato del titolo di debito di riferimento meno caro da fornire,

— Contrat à terme sur obligations (bond future): nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’obligation de référence la moins chère à livrer


future su titoli di debito: numero di contratti * valore nozionale del contratto * prezzo di mercato del titolo di debito di riferimento meno caro da fornire,

— Contrat à terme sur obligations (bond future): nombre de contrats * notionnel du contrat * prix de marché de l’obligation de référence la moins chère à livrer


— opzioni classiche su titoli di debito: valore nozionale del contratto * valore di mercato del titolo di debito di riferimento sottostante * delta,

— Options classiques sur obligations: notionnel du contrat * valeur de marché de l’obligation de référence sous-jacente * delta


l’entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo “nth to default” è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo “nth to default” in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento.

la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence.


l’entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo “nth to default” è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo “nth to default” in relazione a una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento;

la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;




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Date index: 2022-08-09
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