Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di alt ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-06-25]

Les établissements qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque basique de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des actio ...[+++]

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Ogni anno, in termini di processo di fabbricazione dell’ossigeno, perdiamo 4 500 miliardi di dollari per costi di sostituzione: una cifra paragonabile al valore della Borsa di New York.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2010-10-05]

Chaque année, nous dépensons en coûts de remplacement l’équivalent de 4,5 milliers de milliards de dollars en processus de production d’oxygène.

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http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2010-10-05]

Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di posizione conformemente alla parte III, titolo IV, capo 2, del regolamento [inserted by OP], hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di alt ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-04-15]

Tout établissement qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la partie 3, titre IV, chapitre 2, du règlement [à insérer par l'OP], a compensé ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, doit disposer d'un capital interne adéquat pour couvrir le risque de base de pertes résultant d'une év ...[+++]

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Tuttavia nel 2006 la società controllata della TATA che produce automobili aveva un valore di borsa maggiore della General Motors, mentre nessuno aveva sentito parlare del gruppo MITTAL prima che lanciasse un’offerta di acquisto ostile nei confronti di ARCELOR, scatenando il panico a Parigi, Bruxelles e Lussemburgo.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-11-13]

En 2006, la valeur boursière de la filiale automobile a toutefois dépassé celle de General Motors, alors que personne n’avait entendu parler du groupe MITTAL jusqu’à ce qu’il ne lance une OPA contre ARCELOR en semant la panique à Paris, Bruxelles et Luxembourg.

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Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un contratto futures su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del futures rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in contratt ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé ses positions dans une ou plusieurs actions, représentées dans un contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions dans le contrat financier à terme sur indices boursiers lui-même, ait des fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des actions qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient des positions de ...[+++]

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«Strumenti derivati negoziati fuori borsa (over the counter-OTC)»: le voci comprese nell'elenco all'allegato IV della direttiva 2006/48/CE diverse dalle voci per le quali il valore di esposizione viene considerato pari a zero ai sensi del punto 6 della parte 2 dell'allegato III di detta direttiva.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

«instruments dérivés de gré à gré»: les éléments figurant dans la liste de l'annexe IV de la directive 2006/48/CE autres que les éléments auxquels une valeur exposée au risque égale à zéro est attribuée en vertu de l'annexe III, partie 2, point 6, de ladite directive.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

I contratti a premio su tassi d'interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici di borsa, financial futures, swap e divise estere sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Les options sur taux d'intérêt, titres de créance, actions, indices d'actions, contrats financiers à terme sur instruments financiers, contrats d'échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta aux fins de la présente annexe.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

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38. Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un contratto futures su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del futures rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in cont ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-09-27]

38. Les autorités compétentes veillent à ce que tout établissement qui a compensé ses positions dans une ou plusieurs actions, représentées dans un contrat financier à terme sur indices boursiers avec une ou plusieurs positions dans le contrat financier à terme sur indices boursiers lui-même, ait des fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant de l'écart entre l'évolution de la valeur du contrat financier à terme et celle des actions qui le composent; il en va de même lorsqu'un établissement détient des position ...[+++]

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Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso.

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Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option sur matière première achetée sur un marché boursier ou de gré à gré soit la même que pour la matière première sous-jacente, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option.

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Date index: 2023-12-27